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제목 2019년 재무금융 5개학회 발표논문(파생상품 및 위험관리 1)
작성자 관리자 조회수 15 작성일 2019.06.12

 

 

 

<파생상품 및 위험관리 1>

 

 

 

 

KOSPI200 지수옵션의 변동성스프레드 분석 행사가격 및 과거수익률 적률의 영향과 변동성스프레드의 미래수익률에 대한 예측력

 

-김서경(서경대)

 

 

 

 

역모기지에 내재된 옵션의 가치평가 스트래들 매수를 중심으로

 

-임병권(한국주택금융공사), 최경진(한국주택금융공사)

 

 

 

 

Heterogeneity and Netting Efficiency under Central Clearing A Stochastic Network Analysis

 

-황인준(고려대), 김배호(고려대)

 

 

 

 

 

첨부파일 첨부파일 14-1_KOSPI200 지수옵션의 변동성스프레드 분석 행사가격 및 과거수익률 적률의 영향과 변동성스프레드의 미래수익률에 대한 예측력.pdf(1882317 Byte)
첨부파일 14-2_역모기지에 내재된 옵션의 가치평가 스트래들 매수를 중심으로.pdf(1166125 Byte)
첨부파일 14-3_Heterogeneity and Netting Efficiency under Central Clearing A Stochastic Network Analysis.pdf(2806179 Byte)

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